1️⃣ 시계열 자료와 확률과정 1. 확률과정(Stochastic process) ① 시계열 자료 시간을 통해서 순차적으로 발생한 실측값 ② 확률과정 시점 t에 대응되는 확률변수들의 집합 2. 정상성 ① 정의 및 특징 정의 : 시계열의 확률적인 성질들이 시간의 흐름에 따라 불변 특징 뚜렷한 추세가 없음. 즉, 시계열의 평균이 시간 축에 평행 시계열의 진폭(변동)이 시간의 흐름에 따라 일정 시계열 자료의 과거와 미래의 상관관계가 시간의 흐름에 따라 일정 ② 평균, 분산, 자기공분산 정상성은 평균, 분산, 자기공분산이 시점 t에 관계없이 일정 평균 μ 는 모든 시점에서 일정 분산 σ^2 는 모든 시점에서 일정 자기공분산이 시차(time lag, k = t - s)에만 의존 ③ 정상성을 갖는 시계열 자료 그림 ..

*유튜브 김성범[소장 / 인공지능공학연구소] 강의를 바탕으로 정리한 내용입니다. 1 시계열 데이터 구성요소 1. 추세변동(Trends) 시간이 경과함에 따라 관측값이 지속적으로 증가하거나 감소하는 추세를 갖는 경우의 변동 10년 이상 동일방향으로 상승 또는 하강 경향을 나타내는 요인 주로 경제 데이터에서 발생 2. 순환, 주기변동(Cycle) 주기적인 변화를 가지나 계절에 의한 것이 아니고 주기가 긴 경우의 변동 확장과 수축 과정을 반복하는 주기적인 변동요인 주기나 폭이 애매하지만 cycle이 있음 3. 계절변동(Season) 주별, 월별, 계절별과 같이 주기적인 요인에 의한 변동 4. 우연변동, 불규칙변동 시간에 따른 규칙적인 움직임과는 무관하게 랜덤한 원인에 의해 나타나는 변동 천재지변, 정책 변화 ..

시계열 분석(Time series analysis) 1 시계열 분석 1. 시계열 분석 의미 : 시간 순서대로 정렬된 데이터에서 의미 있는 요약과 통계 정보를 추출하기 위한 노력 과거 행동을 진단할 뿐만 아니라 미래 행동을 예측하기 위해 시계열 분석을 수행 2 시계열자료의 특징 시간의 영향을 받음 예) 일별주가, 일별 강우량, 월별 실업률, 월별 판매량 등 시계열 자료는 서로 독립이 아니므로 새로운 분석법이 필요 횡단면자료(cross-sectional data)와 종단면자료(longitudinal data) 구분 횡단면 자료 종단면 자료 정의 고정된 시간에 측정된 자료 단위시간에 따라 측정된 자료 특징 관측값들간 독립 관측값들 사이에 연관성 존재 예 2010년 100개 기업의 고용자 수 1970년 ~ 20..